اختيار المحفظة الاستثماريةportfolio هو من النماذج الأساسية المستخدمة في الأسواق المالية الحديثة والمتضمنة نسبة كبيرة من المخاطرة. وقد كُتب في مجال تحليل المحافظ الاستثمارية العديد من المؤلفات ولكن تطبيق البرمجة التربيعيةQuadratic Programming (QP) ، التي هي من مسائل المثلويات غير الخطية Non-Linear Optimization Problem ، لايجاد الإختيار الأمثل للمحافظ الاستثمارية هو من التطبيقات الهامة والواقعية والممتعة التي كتبت في هذا المجال.
لقد قمنا في هذا البحث بعرض المسألة كبرنامج تربيعي ثم ايجاد البدائل المختلفة لهذه الصيغة وذلك حسب رغبة المستثمر وقدرته على المخاطرة كما قمنا بتطبيـق المسألة حاسوبياً باستخدام ExcelSpreadsheets على البيانات التاريخية الفعلية لثلاث شركات عالمية, شركة IBM و Walmart و SouthernElectric.
مع متمنيات فريق الشاملة الاقتصادية بالتوفيق والنجاح للجميع
